Detail:
in: The Journal of Finance, Band 79, Nr. 3, 06.2024, S. 2339-2390.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Review of Finance: the journal of the European Finance Association, 2024.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Journal of Econometrics, Band 232, Nr. 2, 02.2023, S. 598-603.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Correction › Peer Reviewed
in: Journal of Financial Econometrics, Band 21, Nr. 4, nbac006, 2023, S. 1346-1375.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Journal of Econometrics, Band 230, Nr. 2, 10.2022, S. 510-534.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
Swiss Finance Institute, 2022.
Veröffentlichungen: Working Paper
London: Bank of England, 2021.
Veröffentlichungen: Working Paper
London: CEPR Press (Centre for Economic Policy Research) , 2021.
Veröffentlichungen: Working Paper
in: Journal of Financial Econometrics, Band 19, Nr. 1, nbaa036, 06.01.2021, S. 128–177.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Journal of Applied Econometrics, Band 35, Nr. 2, 03.2020, S. 248-272.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Applied Mathematical Finance, Band 27, Nr. 6, 2020, S. 520-548.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
2019.
Veröffentlichungen: Working Paper
in: Journal of Econometrics, Band 212, Nr. 1, 09.2019, S. 221-240.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Journal of Financial Economics, Band 131, Nr. 2, 02.2019, S. 378-403.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
in: Journal of Business and Economic Statistics, Band 37, Nr. 3, 2019, S. 419-435.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
2019. S. 1.
Veröffentlichungen: Working Paper
in: Market Microstructure and Liquidity, Band 5, 2050002, 2019.
Veröffentlichungen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Peer Reviewed
2019.
Veröffentlichungen: Working Paper
2018.
Veröffentlichungen: Working Paper
2017.
Veröffentlichungen: Working Paper
13th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
13th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Annual Meeting of the Midwest Finance Association
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Building Trust Takes Time: Limits to Arbitrage in Blockchain-Based Markets
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Building Trust Takes Time: Limits to Arbitrage in Blockchain-Based Markets
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Settlement Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
How Effective Are Trading Pauses?
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Trust Takes Time: Limits to Arbitrage in Decentralized Markets
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Panel Discussion „The big data revolution in mathematical finance“
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Tutorial on “High-Frequency Econometrics”
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Local Mispricing and Microstructural Noise: A Parametric Perspective
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Hochfrequenztechnologie und Blockchain: Finanzmärkte im Umbruch
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Public
Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Public
Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Revisiting the Stealth Trading Hypothesis: Does Time-Varying Liquidity Explain the Size-Effect?
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
“Nach der globalen Finanzkrise – Ein neues ökonomisches Denken?
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Public
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty: Adaptive Mixing of High and Low Frequency Information
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty: Adaptive Mixing of High and Low Frequency Information
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
High-Frequency Trading: Costs and Benefits
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Public
Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty: Adaptive Mixing of High and Low Frequency Information
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
High Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science
High-Frequency Trading
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Public
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
High Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
The Hidden Side of the Market: Order Exposure and Liquidity Coordination
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
“Revisiting the Stealth Trading Hypothesis – Does Time-Varying Liquidity Explain The Size-Effect?”
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Efficient Iterative Maximum Likelihood Estimation
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Efficient Iterative Maximum Likelihood Estimation
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
The Hidden Side of the Market: Order Exposure and Liquidity Coordination
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Systemic Risk Spillovers in the European Banking and Sovereign Network
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
High Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
High-Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Local Method of Moments Estimation of Integrated and Spot Covariation
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Local Method of Moments Estimation of Integrated and Spot Covariation
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes
Nikolaus Hautsch (Invited speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Local Method of Moments Estimation of Integrated and Spot Covariation
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Econometrics of Financial High-Frequency Data
Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
On the Dark Side of the Market: Identifying and and Analyzing Hidden Order Placements
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
The Merit of High-Frequency Data in Portfolio Allocation
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
The Merit of High-Frequency Data in Portfolio Application
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Financial Network Systemic Risk Contributions
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Financial Network Systemic Risk Contributions
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Quantifying Time-Varying Systemic Risk Contributions
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Econometrics of Limit Order Book Markets
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Forecasting Vast Dimensional Covariances Using a Dynamic Multi-Scale Realized Spectral Components Model
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Econometrics of Limit Order Books: Dynamics, Prediction and Market Impact
Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)
Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Artificial Intelligence in Rowing
Hautsch, N., Baca, A., Scharhag, J., Möller, T., Hochmeister-Postl, M. & Schönfelder, P.
1/07/22 → 30/06/25
Projekt: Forschungsförderung
Vienna Graduate School of Finance (VGSF)
Zechner, J., Gehrig, T., Frey, R., Hautsch, N., Loranth, G., Jankowitsch, R., Laux, C., Mürmann, A., Pichler, S. & Sögner, L.
1/09/18 → 31/08/22
Projekt: Forschungsförderung
Orderbuchfundierungen von Preisrisken und Liquidität
Hautsch, N., Brandstätter, J. & Archakov, I.
1/04/17 → 31/07/21
Projekt: Forschungsförderung
Portfolio Risk and Asset Allocation: Utilizing High-Frequency Information in High Dimensions
Schachermayer, W., Kollros-Spinka, A., Hautsch, N. & Pflug, G.
1/04/15 → 31/03/19
Projekt: Forschungsförderung