Detail:

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Hautsch
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Nonstandard Errors. / Menkveld, Albert J.; Dreber, Anna; Holzmeister, Felix et al.
in: The Journal of Finance, Band 79, Nr. 3, 06.2024, S. 2339-2390.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Building trust takes time: Limits to arbitrage for blockchain-based assets. / Hautsch, Nikolaus; Scheuch, Christoph; Voigt, Stefan.
in: Review of Finance: the journal of the European Finance Association, 2024.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Corrigendum to “Local mispricing and microstructural noise: A parametric perspective” [J. Econometrics 230 (2022) 510–534, (S0304407621001780), (10.1016/j.jeconom.2021.06.006)]. / Andersen, Torben G. (Korresp. Autor*in); Archakov, Ilya; Cebiroglu, Gökhan et al.
in: Journal of Econometrics, Band 232, Nr. 2, 02.2023, S. 598-603.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftCorrectionPeer Reviewed


Maximum-Likelihood Estimation Using the Zig-Zag Algorithm. / Hautsch, Nikolaus (Korresp. Autor*in); Okhrin, Ostap; Ristig, Alexander.
in: Journal of Financial Econometrics, Band 21, Nr. 4, nbac006, 2023, S. 1346-1375.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Local mispricing and microstructural noise: A parametric perspective. / Andersen, Torben G.; Archakov, Ilya; Cebiroglu, Gökhan et al.
in: Journal of Econometrics, Band 230, Nr. 2, 10.2022, S. 510-534.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Non-Standard Errors. / Gehrig, Thomas; Menkveld, Albert ; Hautsch, Nikolaus et al.
Swiss Finance Institute, 2022.

Veröffentlichungen: Working Paper


Non-Standard Errors. / Gehrig, Thomas; Menkveld, Albert ; Hautsch, Nikolaus et al.
London: Bank of England, 2021.

Veröffentlichungen: Working Paper


Non-Standard Errors. / Gehrig, Thomas; Menkveld, Albert ; Dreber, Anna et al.
London: CEPR Press (Centre for Economic Policy Research) , 2021.

Veröffentlichungen: Working Paper


A Descriptive Study of High-Frequency Trade and Quote Option Data. / Andersen, Torben G.; Archakov, Ilya; Grund, Leon Eric et al.
in: Journal of Financial Econometrics, Band 19, Nr. 1, nbaa036, 06.01.2021, S. 128–177.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Multivariate Dynamic Intensity Peaks-Over-Threshold Models. / Hautsch, Nikolaus; Herrera Leiva, Rodrigo .
in: Journal of Applied Econometrics, Band 35, Nr. 2, 03.2020, S. 248-272.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Counterparty Credit Limits: The Impact of a Risk-Mitigation Measure on Everyday Trading. / Gould, Martin ; Hautsch, Nikolaus; Howison, Sam D. et al.
in: Applied Mathematical Finance, Band 27, Nr. 6, 2020, S. 520-548.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Revisiting the Stealth Trading Hypothesis: Does Time-Varying Liquidity Explain the Size Effect? / Cebiroglu, Gökhan; Hautsch, Nikolaus (Korresp. Autor*in); Walsh, Christopher (Mitarbeiter*in).
2019.

Veröffentlichungen: Working Paper


Large-Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty. / Hautsch, Nikolaus; Voigt, Stefan.
in: Journal of Econometrics, Band 212, Nr. 1, 09.2019, S. 221-240.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


How Effective Are Trading Pauses? / Hautsch, Nikolaus; Horvath, Akos.
in: Journal of Financial Economics, Band 131, Nr. 2, 02.2019, S. 378-403.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Estimating the Spot Covariation of Asset Prices—Statistical Theory and Empirical Evidence. / Bibinger, Markus; Hautsch, Nikolaus; Malec, Peter et al.
in: Journal of Business and Economic Statistics, Band 37, Nr. 3, 2019, S. 419-435.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Order Exposure and Liquidity Coordination: Does Hidden Liquidity Harm Price Efficiency? / Cebiroglu, Gökhan; Hautsch, Nikolaus (Korresp. Autor*in); Horst, Ulrich (Korresp. Autor*in).
2019. S. 1.

Veröffentlichungen: Working Paper


Order Exposure and Liquidity Coordination: Does Hidden Liquidity Harm Price Efficiency? / Cebiroglu, Gökhan; Hautsch, Nikolaus; Horst, Ulrich.
in: Market Microstructure and Liquidity, Band 5, 2050002, 2019.

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed


Revisiting the Stealth Trading Hypothesis: Does Time-Varying Liquidity Explain the Sitze-Effect? / Cebiroglu, Gökhan; Hautsch, Nikolaus; Walsh, Christopher.
2019.

Veröffentlichungen: Working Paper


Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Settlement Latency. / Hautsch, Nikolaus; Scheuch, Christoph; Voigt, Stefan.
2018.

Veröffentlichungen: Working Paper


Counterparty credit limits: An effective tool for mitigating counterparty risk? / Gould, Martin D.; Hautsch, Nikolaus; Howison, Sam et al.
2017.

Veröffentlichungen: Working Paper


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13th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

16 Juni 2021

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


13th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

14 Juni 2021

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Annual Meeting of the Midwest Finance Association

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

19 März 2021

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Building Trust Takes Time: Limits to Arbitrage in Blockchain-Based Markets

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

28 Mai 2020

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Building Trust Takes Time: Limits to Arbitrage in Blockchain-Based Markets

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

6 Apr. 2020

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Settlement Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

13 Dez. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


How Effective Are Trading Pauses?

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

29 Okt. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Trust Takes Time: Limits to Arbitrage in Decentralized Markets

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

8 Okt. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

11 Sept. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Panel Discussion „The big data revolution in mathematical finance“

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

9 Sept. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

4 Sept. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Tutorial on “High-Frequency Econometrics”

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

29 Aug. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

27 Aug. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Local Mispricing and Microstructural Noise: A Parametric Perspective

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

21 Mai 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Hochfrequenztechnologie und Blockchain: Finanzmärkte im Umbruch

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

14 Mai 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public


Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

2 Apr. 2019

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

27 Nov. 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

6 Nov. 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

23 Okt. 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public


Limits to Arbitrage in (Blockchain-Based) Markets with Stochastic Latency

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

29 Sept. 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Revisiting the Stealth Trading Hypothesis: Does Time-Varying Liquidity Explain the Size-Effect?

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

14 Juni 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

17 Mai 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

16 März 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

23 Feb. 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

5 Dez. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

30 Nov. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

15 Sept. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Large Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

4 Sept. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


“Nach der globalen Finanzkrise – Ein neues ökonomisches Denken?

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

4 Juli 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public




High-Frequency Trading: Costs and Benefits

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

29 Mai 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public



Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

12 Mai 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


High Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

31 Jan. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


High-Frequency Trading

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

19 Jan. 2017

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

3 Nov. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

25 Okt. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

20 Okt. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

19 Sept. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

17 Sept. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


High Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

12 Sept. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


The Hidden Side of the Market: Order Exposure and Liquidity Coordination

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

5 Sept. 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

13 Juni 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

9 Juni 201610 Juni 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere




Efficient Iterative Maximum Likelihood Estimation

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

16 Okt. 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Efficient Iterative Maximum Likelihood Estimation

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

13 Okt. 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

22 Sept. 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


The Hidden Side of the Market: Order Exposure and Liquidity Coordination

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

24 Apr. 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Systemic Risk Spillovers in the European Banking and Sovereign Network

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

10 Apr. 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

20 März 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


High Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

4 März 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere



High-Speed on Financial Markets – Blessing or Curse?

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

26 Jan. 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Local Method of Moments Estimation of Integrated and Spot Covariation

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

9 Jan. 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

18 Dez. 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Local Method of Moments Estimation of Integrated and Spot Covariation

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

9 Sept. 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Volatility, Information Feedback and Market Microstructure Noise: A Tale of Two Regimes

Nikolaus Hautsch (Invited speaker)

30 Juni 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Local Method of Moments Estimation of Integrated and Spot Covariation

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

28 Juni 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Econometrics of Financial High-Frequency Data

Nikolaus Hautsch (Vortragende*r)

16 Jan. 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


On the Dark Side of the Market: Identifying and and Analyzing Hidden Order Placements

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

13 Okt. 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


The Merit of High-Frequency Data in Portfolio Allocation

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

13 Okt. 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


The Merit of High-Frequency Data in Portfolio Application

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

12 Okt. 201214 Okt. 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Financial Network Systemic Risk Contributions

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

14 Juni 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Financial Network Systemic Risk Contributions

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Quantifying Time-Varying Systemic Risk Contributions

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

31 Jan. 2011

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Econometrics of Limit Order Book Markets

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

7 Dez. 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere



Econometrics of Limit Order Books: Dynamics, Prediction and Market Impact

Nikolaus Hautsch (Keynote speaker)

25 Sept. 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndere



Artificial Intelligence in Rowing

Hautsch, N., Baca, A., Scharhag, J., Möller, T., Hochmeister-Postl, M. & Schönfelder, P.

1/07/2230/06/25

Projekt: Forschungsförderung


Vienna Graduate School of Finance (VGSF)

Zechner, J., Gehrig, T., Frey, R., Hautsch, N., Loranth, G., Jankowitsch, R., Laux, C., Mürmann, A., Pichler, S. & Sögner, L.

1/09/1831/08/22

Projekt: Forschungsförderung


Orderbuchfundierungen von Preisrisken und Liquidität

Hautsch, N., Brandstätter, J. & Archakov, I.

1/04/1731/07/21

Projekt: Forschungsförderung



Rektorat

Vizerektor

Universitätsring 1
1010 Wien

T: +43-1-4277-10050

nikolaus.hautsch@univie.ac.at